Backtesting Trading Strategier Excel

Bruke Excel til Back Test Trading Strategies. How å back test med Excel. I har gjort en god del av trading strategi back testing jeg har brukt sofistikerte programmeringsspråk og algoritmer og jeg har også gjort det med blyant og papir Du trenger ikke å være en rakettforsker eller en programmør for å prøve å prøve mange handelsstrategier. Hvis du kan bruke et regnearksprogram som Excel, kan du prøve å teste mange strategier. Målet med denne artikkelen er å vise deg hvordan du kan teste en handelsstrategi med Excel og en offentlig tilgjengelig datakilde Dette burde ikke koste deg mer enn tiden du trenger for å gjøre testen. Før du begynner å teste noen strategi, trenger du et datasett. I det minste er dette en serie datatider og priser. Mer realistisk trenger du dato, åpen, høy, lav, lukkede priser Du trenger vanligvis bare tidskomponenten i dataserien hvis du tester intraday trading strategier. Hvis du vil jobbe sammen og lære å teste test med Excel mens du er readi ng dette, følg deretter trinnene som jeg skisserer i hver seksjon. Vi må få noen data for symbolet som vi skal tilbakestille. Gå til Yahoo Finance. I feltet Enter Symbol s, skriv inn IBM og klikk GO. Under Quotes on the venstre side klikk på Historiske priser og skriv inn datointervallene du vil ha Jeg har valgt fra 1 jan 2004 til 31 desember 2004. Rull ned til bunnen av siden og klikk Last ned til regneark. Lag filen med et navn som og til et sted som du senere kan finne. Lagring av data. Åpne filen du lastet ned over ved hjelp av Excel. På grunn av den dynamiske naturen på internett, kan instruksjonene du leser over og filen du åpner, ha endret seg når du leser dette. Når jeg lastet ned denne filen så de øverste få linjene slik ut. Du kan nå slette kolonnene du ikke skal bruke. For testen som jeg skal gjøre, vil jeg bare bruke datoen, åpne og lukke verdier så jeg har slettet High, Low, Volume og Adj Close. I sorterte også dataene slik at den eldste datoen var første og den siste datoen var nederst. Bruk Data-Sorter menyalternativene for å gjøre dette. I stedet for å teste en strategi i seg selv, skal jeg prøve å finne dagen i uken som ga den beste avkastningen hvis du fulgte en kjøpsåpning og selg den nært strategien. Husk at denne artikkelen er her for å introdusere deg til hvordan du bruker Excel til å ta tilbake teststrategier. Vi kan bygge videre på dette fremover. Her er filen som inneholder regnearket med dataene og formlene for Denne testen ligger nå i kolonner A til C Dato, Åpne, Lukk I kolonner D til H har jeg plassformler for å bestemme avkastningen på en bestemt dag. Bytt formelen. Den vanskelige delen, med mindre du er en ekspertekspert, er utarbeide formler å bruke Dette er bare et spørsmål om praksis og jo mer du praktiserer de flere formlene du vil oppdage, og jo mer fleksibilitet du vil ha med testing. Hvis du har lastet ned regnearket, ta en titt på formelen i cellen D2 Det ser ut som dette. Dette formelen kopieres til alle de andre cellene i kolonne D til H unntatt den første raden og trenger ikke justeres når den er kopiert. Jeg vil kort forklare formelen. IF-formelen har en tilstand, ekte og falsk del Forutsetningen er Hvis ukedag konvertert til et tall fra 1 til 5 som matcher mandag til fredag, er det samme som ukedag i den første raden i denne kolonnen D 1 da Den sanne delen av setningen C2-B2 gir rett og slett oss verdien av Lukk - Åpen Dette indikerer at vi kjøpte Åpen og solgt Lukk, og dette er vår fortjeneste. Den falske delen av setningen er et par dobbelte anførselstegn som ikke setter ingenting i cellen hvis uken i uken er ikke matchet. Tegnene til venstre for kolonnebrevet eller radnummeret låser kolonnen eller raden slik at når den er kopiert, deler den delen av cellehenvisningen ikke til. Så her i vårt eksempel, når formelen er kopiert, refereres til Datoen celle A2 vil endre radnummeret hvis det er kopiert til en ny rad bu t kolonnen forblir i kolonne A. Du kan neste formlene og lage unormalt kraftige regler og uttrykk. Resultatene. På bunnen av ukedagskolonnene har jeg lagt noen sammendragsfunksjoner. Spesielt gjennomsnitt og sumfunksjoner Disse viser oss at i 2004 den mest lønnsomme dagen for å gjennomføre denne strategien var på en tirsdag, og dette ble tett fulgt av en onsdag. Da jeg testet Expiry Fridays - Bullish eller Bearish-strategien og skrev den artikkelen, brukte jeg en meget lignende tilnærming med et regneark og formler som dette The Målet med den testen var å se om utløp fredager var generelt bullish eller bearish. Prøv det. Last ned noen data fra Yahoo Finance last det inn i Excel og prøv formlene og se hva du kan komme med. Legg inn dine spørsmål i forumet. Godt lykke og lønnsom strategijakt. Før du bruker spesialiserte verktøy for back-testing foreslår jeg at man prøver MS Excel-pivottabellen først. Pivottabellverktøyet er flott for inspeksjon, filtrering og analysere store datasett I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan man lager en enkel tidsbasert strategi og hvordan man beregner dens historiske ytelse. I det følgende vil jeg vise hvordan man lager en analyse som forrige innlegg, selg i mai og gå Away Really. Step 1 Hent dataene. First, vi trenger å få dataene for analysen Vi vender oss til Yahoo for å hente Dow-Jones Index Se Liste over Market Data Kilder for andre kilder. Som, Yahoo Finance skjuler nedlastingsknappen for Dow-Jones Index Men det er enkelt å gjette riktig Link. Save denne filen til disk. Åpne den deretter med MS Excel 2010, og fortsett med det neste trinnet. Step 2 Legg til kolonner for ytelse og indikator. Nå, i dette fil, legger vi til logg-retur-kolonnen Retur for hver dag i tidsseriene. Deretter legger vi til indikatoren for handelsstrategien i dette tilfellet bare årets måned. Til slutt legger vi til en gruppeindikator Decade. Step 3 Add Pivot Table. Sort Data i tabell. Pivottabellverktøy - Alternativer - Oppsummer verdi ved - Sum. Step 4 Betinget formatering. For å få oversikt over dataene i pivottabellen, formaterer vi verdiene i Percent Style og Conditional Formatting. Hjem - Stiler - Betinget formatering. Steg 5 Beregn den faktiske ytelsen. Summen av loggen returnerer i pivottabellen er en god indikasjon for utførelsen av en handelsstrategi. Men den akutte ytelsen kan enkelt hentes fra loggen returnerer av. Nå er du klar Hver celle inneholder ytelsen til å kjøpe Dow-Jones-indeksen i begynnelsen og selge den på slutten av hver måned. Ha det gøy med dine egne studier. Du finner en detaljert studie om forestillingene i de forskjellige månedene i hovedsak indekser her. Back-testing av enkle handelsstrategier er enkelt å bruke Excel-pivottabeller Mens mer avanserte strategier vanligvis krever en mer spesialisert programvarepakke, som vi ser i MACD Back-testing, gir fem enkle trinn en inngående innsikt i en tidsbasert strategi Hvis dataserien blir stor, kan man utføre nøyaktig samme trinn ved å bruke MS Power Pivot en gratis MS Excel-tillegg med Database Access. Post-navigasjon. Gi et svar Avbryt svar. Nice innlegg Jeg er glad for å lande på t hans blogg. Lad meg foreslå deg dette For å se den faktiske ytelsen I pivottabellen, bare legg til et beregnet felt fra menyen Valgfelt, Elementer, Setter Beregnet felt. Merk deretter p og skriv inn formelen EXP Return -1 Du kan endelig legg til dette feltet til verdier området, for å få summen av p rett i tabellen. Ja, du har rett Dette er mye bedre enn å duplisere bordet Jeg vil oppdatere dette innlegget asap. La meg begynne med å si at jeg ikke er en ekspert i backtesting i Excel er det en masse svært klare bloggere der ute som har, som jeg vil si, gal skillz på å jobbe med Excel, inkludert, men ikke begrenset til, Michael Stokes over på Jeff Pietch over på og folkene David og Corey over at All av disse karene har vært nådig nok i løpet av årene til å dele med meg hvordan du gjør backtests, så jeg er gjeldt for dem Og jeg vil takke Josh her hos FOSS Trading også fordi han har vært snill nok til å hjelpe meg med å lære hvordan å bruke R for testing. With alt det i tankene, trodde jeg at jeg skulle gå thro uh hva jeg anser de fire grunnleggende trinnene i å lage en backtest i Excel Merk at kjernen Excel-filen ikke ble opprettet av meg - den ble opprettet av Jared over på CondorOptions en annen må lese hvis du ikke følger ham. Ta 1 Få dataene. Det første trinnet er å få markedsdataene dine til Excel. Det er to grunnleggende tilnærminger til dette. Den første innebærer å gå til Yahoo Finance og laste ned historiske data direkte som CSV og deretter laste det inn i Excel. Dette er fint, men krever en manuell oppdatering av det data når du går videre, betyr det at du må laste ned de historiske dataene og deretter kopiere og lime inn hele datasettet eller en delmengde for å oppdatere strategien din. Den andre tilnærmingen er å bruke kode for å få tak i data automatisk fra Yahoo Finance Plenty av folk har skrevet VBA for å gjøre nettopp dette, jeg har ikke skrevet det selv, så jeg føler meg ikke komfortabel å publisere koden Et raskt søk på Google vil gi noen eksempler for å jobbe med. Det er også tredje partverktøy som gjør jobb enkel Jeg anbefaler AnalyzerXL da det gir størst fleksibilitet og alternativer. Hvordan lagrer du disse dataene i Excel, er de fleste jeg kjenner, et enkelt ark der de beholder alle dataene, og deretter har et eget regneark for resten av system For systemer med et enkelt instrument som SPY, er det ikke et problem å integrere dataene og systemet, men når antallet instrumenter øker, vil du ha dem på et eget regneark for å minimere rulling og lage det er enkelt å oppdatere. Utskyt 2 Opprett indikatoren. Nå da vi har dataene, kan vi bruke dataene til å konstruere en indikator eller indikatorer. I dette eksemplet konstruerte Jared DVI-indikatoren som opprinnelig ble opprettet av David over som CSS Analytics. Du vil se at vi brukte 5 forskjellige kolonner for å skape indikatoren hver del av beregningen En fin ting om å jobbe med Excel er at det virkelig gjør at du tenker på hvordan en indikator er konstruert. Det kan være altfor enkelt, disse dager, å kaste d Egen og indikator uten å forstå hvordan den egentlig fungerer. Den endelige indikator-kolonnen, DVI, er en vektet sum av DVI-størrelsen og DVI-strekolonner. Jeg merker også at AnalyzerXL også inneholder et stort antall indikatorer som er forhåndsdefinert for å gjøre backtesting enklere og der er andre tilleggsprogrammer for Excel som gir lignende funksjonalitet. Step 3 Konstruer din handelsregel. Når du har en indikator, må du konstruere dine handelsregler. I dette eksemplet er beregningen i Signal-kolonnen, vår handelsregel er enkel, vi re lenge hvis DVI er under 0 5 og kort hvis over. Selvfølgelig kan du ha mer komplekse regler, en nøytral tilstand der du ikke er lang eller kort, eller variabel posisjonstørrelse i motsetning til bare all-in lang eller kort. Steg 4 Handelsreglene egenkapital kurve. Det er mange forskjellige tilnærminger her, men det du kan se i dette eksemplet, er en enkel måte å gjøre det på. Anta en startverdien på 10 000 og deretter øke eller redusere det med om vi er lange eller korte o n slutten på forrige dag, og om vi var riktige eller ikke. I funksjonsform representerer vi dette ved å si om det er lenge, da er flere forrige dag s egenkapital med forholdet mellom i dag s nær gårsdagens nært, ellers flere tidligere Dagens egenkapital i forhold til i går s nær dagens sår Vi kan da tydeligvis grave resultatene. Vær også oppmerksom på at vi bruker penger her, men du kan enkelt gjøre råprosent i stedet for en kontantverdi. Hva mangler her kan du være viktig for å avgjøre om du skal handle eller ikke handle et system Først og fremst er resultatene her friksjonsløse. De antar at det ikke er noen kostnadskommisjon for handel. I høyfrekvensssvingningssystemer som denne, kan provisjonene ha stor innvirkning på levedyktigheten av en gitt strategi. For det andre har vi ingen statistikk om strategiens utførelse bare en graf. Generelt vil vi vite statistikker som CAGR og Sharpe-forholdet for å sammenligne det med andre strategier. Vi har heller ikke månedlig eller årlig rapportering Alle av th ese ting kan bygges i Excel med litt arbeid, og igjen gir AnalyzerXL et stort antall rapporteringsalternativer som en del av pakken. Det er en grunnleggende oversikt over backtesting i Excel - håper at alle finner det nyttig.